使用Random Forest进行多分类和模型调优

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1. 解决多分类问题的一些思考：
   
   1. 存在大量的label数据，存在比较丰富的context信息，所以想训练分类模型来实现对样本类型的预测，目前是三个类别（0，1，2）
   2. 候选拟采用的分类模型：LR，SVM，GBDT，RandomForest.
   3. 这个预测是个多分类问题，ensemble 思想的 GBDT和 RandomForest方法天然支持多分类，效果可能更好，另外sklearn的库上有比较成熟的ensemble的方法，可以直接使用。
   4. 常住点预测的多分类还是一个不平衡的多分类(classification imbalance)问题,样本之间数目比例差异较大。
2. 分类模型的选择：使用RandomForest
   
   1. Random Forest 的原理和使用：
      1. 原理：Random Forest的是一种集合学习的方法（ensemble learning）将多个弱分类器组合起来成为一个强分类器。
      2. Bagging VS Boosting：两者相似之处是，都是将同一类型的分类器组合起来，都是有放回的为每个弱分类器随机抽取一定比例的样本训练。不同之处是，boosting的训练是有序的，新的分类器训练要基于上一个分类器的预测效果。GBDT采用Baoosting技术，RandomForest采用Bagging技术。
      3. RandomForest 的构建：并行构建K棵决策树，每个决策树随机地选取指定比例p(ie 0.6)的sample和指定比例q(ie 0.5)的feature进行训练.
      4. RandomForest 的预测：多个弱分类器投票结果融合为最终分类结果，见图1

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使用Random Forest进行多分类和模型调优

原文：http://www.cnblogs.com/harveyaot/p/3600402.html