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SVM（Support Vector Machines）系列会循序渐进的方式给大家讲解支持向量机，内容有点多，打算分四篇博文介绍。SVM是最好的有监督学习算法之一，它有很多忠实的fans，执着地认为它就是最好的。为了讲述SVM，我们从线性可分数据开始（后来会去掉线性可分的约束），引出Margin（间隔）的概念；接下来会讨论optimal margin classifier（最忧间隔分类器），过渡到拉格朗日的对偶问题；我们还会介绍kernels（核函数），通过它SVM可以解决高维问题（甚至是无限维）；最后我们会介绍SMO算法，这是实现SVM的有效算法。
为了引出间隔的概念，我们先来回顾一下logistic 回归，Logistic回归目的是从特征学习出一个0/1分类模型，而这个模型是将特性的线性组合作为自变量，由于自变量的取值范围是负无穷到正无穷。因此，使用logistic函数（或称作sigmoid函数）将自变量映射到(0,1)上，映射后的值被认为是属于y=1的概率。
假设函数：
，其中
是
的特征向量，
是logistic函数。
的函数图像如下：
，可以看到将
从负无穷到正无穷映射到
。
我们令：表示输入变量被映射为y=1的概率。
对于输入变量，如果
，也就是
，我们则判断y=1。否则，判断y=0。
考虑一个y=1对应的样本，越大，则
越大，越接近1，那么我就对我们的判断更加自信，换言之，y=1的置信度越大。直觉上理解，要想让我们的Logistic回归置信度很高，应该满足以下下条件：
和
。
这里是通过训练集学习出来的边界条件，也就是对于任意的输入变量，
的值离边界都很远，我们认为这是一个很好的分类器，我们就将这个差值定义为函数间隔。
为了更好的理解，请看下图：
，图中的直线是通过算法学习出的判决边界，新输入三点A、B、C，要求我们对其进行分类，显然都可以进行分类。但是若要问你那个点被正确分类的置信度最大，是A，因为它离边界的距离最远，B次之，我们对C的分类的置信度是最低的。这里的点到判决直线的距离就是几何间隔。
上面只是直观地介绍了函数间隔和几何间隔，为了更加正式地定义间隔的概念，我们需要重新定义一下有关的Notation：
在明确一下需要解决的问题：对于二值分类问题，输入变量，目标变量是类的标号
，确定线性分类器。与Logistic回归不同，我们用
表示类别的标号，用
表示分类器：
，其中
，其中
，对于给定的通过这样的假设函数，输出变量就是1或-1，而省略了Logistic回归计算概率的中间过程。
对于一个给定的训练样本，我们定义
的函数间隔：
。
当时，为了使函数间隔尽量大，
要为正且尽量大；当
时，为了使函数间隔尽量大，
要为负且尽量小。
另外，对于一个输入样本，若，我们认为分类正确。
我们刚才定义的函数价格是针对单个样本的，现在定义对于整个训练集的函数间隔：
，就是距离判决边界最近的点对应的函数间隔。
那我们用函数间隔来衡量线性分类器的性能怎么样？假如我们的分类面为，那么把
缩放任意倍数，分类面不会发生变化，但函数间隔却发生了变化。例如：
，分类面仍为为
，但函数间隔却变为
，扩大了2倍，所以用函数间隔来衡量分类器并不合理。为此引入几何间隔的概念。
先看下图：
，样本点的几何间隔就是样本点到分类面（分类线）的几何距离，如图中线段AB。
求解AB乃简单的几何问题：已知，用
表示几何间隔，w是分类面的法向量，则以求得B点
，又因为B点在分类面上，满足方程：
，所以有：
，
解方程得到：
。
这是对于的情况，对于
我们得到
，写到一起：
。
注意两点：（1）当时，几何间隔和函数间隔相等；
（2）等比缩放，几何间隔不变。
同样定义对与整个训练集的集合间隔：
，就是距离判决边界最近的点对应的几何间隔。
对于给定的样本集，我们假设其是线性可分的，就是可以找到合适的超平面（hyperplane），将正类和负类正确的分开。我们如何找到这个超平面，从而使对于整个训练集的几何间隔最大，则优化问题可描述如下：
，目标函数是使几何间隔最大化，约束为全局的几何间隔应该是所有样本几何间隔中最小的，使
的值为几何间隔。到此分类器的模型已经确定，就差求参数
了。
但是有点问题，是个非凸的约束，不利于用现有的工具求解，需要将此约束转化一下，于是有了如下形式：
，就是将目标函数和约束都转换成了关于函数间隔的，但注意这只是形式上的转换，我们的目的还是最大几何间隔。
约束是凸约束啦，糟糕，目标函数又非凸啦，那就再转换一下。假如我们求得了，和对应的几何间隔
，我们缩放
不会改变分类面和几何间隔，就是说对分类性能没有影响。那我们就可以调整
，令函数间隔
，不会影响计算结果，目标函数
，使目标函数最大化等价于使最小化，所以将问题转化为：
。这就是最优间隔分类器的最终形式。目标函数和约束都是凸函数啦，可以利用QP软件来求解啦。
总结一下：这部分的思路还是比较清楚，为了引出间隔的概念，先回顾了Logistic回归，并给了函数间隔和几何间隔的概念。以几何间隔为目标函数学习分类面，给出最优分类器的基本形式，但不利于求解，所以经过两部形式转换，将目标和约束都转换成凸函数，可用QP求解。注意，这不是我们的终极目的，接下来我们还会介绍更优的算法来求解最优间隔分类器的问题。
原文：http://www.cnblogs.com/hust-ghtao/p/3601578.html