第二十二章：策略交易_策略部位
第一节：介绍
策略部位信息包括：进出场名称、进出场日期时间（可锁定图表 的横坐标）、进场场点位（锁定图表的纵坐标）、进出场后至今的 K 线数目、持仓方向(marketposition)和大小(currentcontracts)、最大的 盈亏金额、图表策略的指定部位的盈亏状况等。 策略部位的信息是指某信号策略插入到图表后，图表上对应的部 位信息，并不对应任何实盘或模拟账号。策略部位和经纪商部位可能 不一致（因保证金不足或滑价等原因导致），一种方法是，可以结合实盘账户资金和部位的函数，当策略部位和经纪商账户 部位不一致时，进行仓位调整或加入更严谨的策略逻辑。另外一种方 法：结合本章的 MarketPosiont_at_Broker_for_The_Strategy 关键字， 取得自动交易对应的策略所在图表的经纪商部位（实际取得是交易追 踪器目前已成交后的部位情况）。 本章节的关键字多是针对单进单出的策略，对于有加仓或分批出 场的策略，无法取到更详细的策略部位信息。。
第二节：相关函数
2.1 BarsSinceEntry
# 语法：
语法 BarsSinceEntry(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。
注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
取得目前仓位进场后的 K 棒数量，并存于变量 Value1： Value1= BarsSinceEntry; 取得最近一笔未平仓部位距今多少根 K 棒数量的，并存入变量 Value1：
Value1= BarsSinceEntry(1);
# 说明：
说明 返回指定部位进场至今的 k 棒数量的数值。
2.2 BarsSinceExit
# 语法：
语法 BarsSinceExit(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。
注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
取得最近一笔平仓部位距今多少根 K 棒数量的，并存入变量Value1： Value1= BarsSinceExit(1);
# 说明：
返回指定部位出场至今的 k 棒数量的数值。特别主要，一般应用为最近平仓部位的状态，因此需要在括号内加入1，这点非常重要。
2.3 ContractProfit
# 语法：
语法 ContractProfit
注意 此功能只能用于信号或函数中。
# 示例：
计算目前未平仓部位每手平均损益，并存入变量 Value1：
Value1= ContractProfit;
# 说明：
返回指定部位的每手平均损益。
2.4 CurrentContracts/CurrentShares
# 语法：
函数或信号脚本：CurrentContracts 或 CurrentShares
函数或信号或指标脚本：i_CurrentContracts 或 i_CurrentShares
# 示例：
CurrentContracts 在部位为多头 1 手时，返回 1 CurrentContracts 在部位为空头 3 手时，返回 3
# 说明：
返回目前部位手数数值。
2.5 CurrentEntries
# 语法：
语法 CurrentEntries
注意 此功能只能用于信号或函数中。
# 示例：
取的目前部位的进场笔数，并存于变量 Value1：
Value1= CurrentEntries;
# 说明：
返回目前部位的进场笔数。
2.6 EntryDate
# 语法：
语法 EntryDate(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
将目前部位第一笔进场日期存入变量 Value1；若进场日期为 2008 年 10 月，则 Value1=1081030： Value1= EntryDate; 将最后一个平仓部位第一笔进场的日期存入变量 Value1；若 进场日期为 1999 年 4 月 2 日，则 Value1=990402： Value1= EntryDate(1);
# 说明：
返回指定部位第一笔进场的日期。
2.7 EntryName
# 语法：
语法 EntryName(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
将目前部位第一笔进场信号名称存入变量 Value1；若进场信 号名称为 Buy1，则 Value1=”Buy1”： Value1= EntryName; 将最后一个平仓部位第一笔进场的信号名称存入变量 Value1； 若进场信号名称为 Buy1，则 Value1=”Buy1”： Value1= EntryName(1);
# 说明：
返回指定部位第一笔进场的信号名称。
2.8 EntryPrice
# 语法：
语法 EntryPrice(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
将目前部位第一笔进场价格存入变量 Value1： Value1= EntryPrice; 将最后一个平仓部位第一笔进场的价格存入变量 Value1： Value1= EntryPrice(1);
# 说明：
返回指定部位第一笔进场的价格。这个函数最为常用。
2.9 EntryTime
# 语法：
语法 EntryTime(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
将目前部位第一笔进场时间存入变量 Value1；若进场时间为 上午 10:15，则 Value1=1015： Value1= EntryTime; 将最后一个平仓部位第一笔进场的时间存入变量 Value1；若 进场日期为下午 2:45，则 Value1=1445： Value1= EntryTime(1);
# 说明：
返回指定部位第一笔进场的时间。
2.10 ExitDate
# 语法：
语法 ExitDate(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
将上一个平仓部位最后一笔出场日期存入变量 Value1： Value1= ExitDate(1); 若出场日期为 2008 年 10 月，则 Value1=1081030
# 说明：
返回指定部位最后一笔出场的日期。
2.11 ExitName
# 语法：
语法 ExitName(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
将最后一个平仓部位最后一笔出场的信号名称存入变量 Value1： Value1= ExitName(1); 若出场信号名称为 Sell1，则 Value1=”Sell1”
# 说明：
返回指定部位最后一笔出场的信号名称。
2.12 ExitPrice
# 语法：
语法 ExitPrice(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
将上一个平仓部位最后一笔出场的价格存入变量 Value1： Value1= ExitPrice(1);
# 说明：
返回指定部位最后一笔出场的价格。
2.13 ExitTime
# 语法：
语法 ExitTime(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 注意 此功能只能用于信号或函数中。无法取加仓的信息。
# 示例：
将最后一个平仓部位最后一笔出场的时间存入变量 Value1： Value1= ExitTime(1); 若出场时间为下午 2:45，则 Value1=1445
# 说明：
返回指定部位最后一笔出场的时间。
2.14 MarketPosition
# 语法：
语法 信号或函数中：MarketPosition(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 返回 1——多头部位 0——无持仓 -1——空头部位
# 示例：
若目前无持仓，则 MarketPosition 将会返回 0 若目前部位为多头，则 MarketPosition 或 i_MarketPosition 返 回 1
# 说明：
返回代表指定部位多空状态的数值。
2.15 i_MarketPosition_at_Broker MarketPosition_at_Broker
# 语法
语法
信号脚本：MarketPosition _at_Broker 函数及指标脚本：i_MarketPosition_at_Broker
注意 *此功能和 MarketPosition 不同，仅能获取的目前最新的状态， 无法透过参数取得历史交易资料。 *此功能只能用于 Interactive Brokers, Patsystems 和 Zen-Fire 经纪商。
# 示例：
目前部位为多头 3 手，则 MarketPosition_at_Broker 会返回 3 目前部位为空头 3 手，则 i_MarketPosition_at_Broker 会返回 -3 目前部位为空手，则 MarketPosition_at_Broker 会返回 0
# 说明：
返回目前商品在经纪商的部位数量及状态。 返回正值表示多头持仓，返回负值表示空头持仓。当持仓平掉或自动交易关闭时，返回数值”0”。
2.16 i_MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy
# 语法：
语法
信号脚本：MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy 函数及指标：i_MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy
注意 此功能和 MarketPosition 不同，仅能获取的目前最新的状态， 无法透过参数取得历史交易资料。
重要提示 如果用户手动关闭自动交易，关键字返回值不再改变，有可 能保持非 0 值。
# 示例：
MarketPosition _at_Broker_for_The_Strategy 当部位为多头 3手时，将会返回 3 MarketPosition _at_Broker_for_The_Strategy 当部位为空头 3手时，将会返回-3 MarketPosition _at_Broker_for_ The_Strategy 当无持仓或自动交易未开启时，将会返回 0
# 说明：
返回目前商品在经纪商的部位数量及状态。 返回正值表示多头持仓，返回负值表示空头持仓。 当持仓平掉或自动交易关闭时，返回数值”0”。
2.17 MaxContractProfit
# 语法：
语法 MaxContractProfit
注意 此功能只能用于信号或函数中。
# 示例：
计算目前未平仓部位曾获得的每手最大获利，并存于变量Value1：
Value1= MaxContractProfit;
# 说明：
返回目前部位曾获得的每手最大获利。
2.18 MaxContracts/MaxShares
# 语法：
语法 MaxContracts(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中。
# 示例：
若目前无持仓，则 MaxContracts 会返回 0 若最后一次平仓的部位最大曾有 10 手多头或空头，则 MaxContracts(1) 会返回 10
# 说明：
返回指定部位最大手数的绝对值。
2.19 MaxEntries
# 语法：
语法 MaxEntries(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中。
# 示例：
若最后一次平仓的部位是分 2 笔进场，则 MaxEntries(1)会返回 2
# 说明：
返回指定部位总共进场的笔数。
2.20 MaxPositionAgo
# 语法：
语法 MaxPositionAgo
注意 测试 MaxPositionAgo 无法编译成功，可用关键字
MaxPositionsAgo。
# 示例：
若策略过去总共交易过 2 次，则 MaxPositionsAgo 会返回 2
# 说明：
返回过去曾经交易过的次数。
2.21 MaxPositionLoss
# 语法：
语法 MaxPositionLoss(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中。
# 示例：
若最后一次平仓的部位持有期间的最大亏损为 20，则 MaxPositionLoss(1)会返回-20
# 说明：
返回指定部位持有期间内出现的最大亏损数值。
2.22 MaxPositionProfit
# 语法：
语法 MaxPositionProfit(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中
# 示例：
若最后一次平仓的部位持有期间的最大获利为 20，则 MaxPositionProfit(1)会返回 20
# 说明：
返回指定部位持有期间内出现的最大获利数值。
2.23 OpenPositionProfit
# 语法：
语法 OpenPositionProfit
注意 此功能只能用于信号或函数中。
# 示例：
若目前无持仓，即 OpenPositionProfit 会返回 0 若目前部位获利 5，即 OpenPositionProfit 会返回 5 若目前部位亏损 10，即 OpenPositionProfit 会返回 -10
# 说明：
返回目前未平仓部位的获利(亏损)金额。
2.24 PositionProfit
# 语法：
语法 PositionProfit(PosBack) 参数 PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。 若 PosBack 未指定，则预设为未平仓部位。 注意 此功能只能用于信号或函数中。
# 示例：
若目前无持仓，则 PositionProfit 会返回 0 若目前未平仓部位获利 5，则 PositionProfit(0)会返回 5 若最后一个已平仓部位亏损 5，则 PositionProfit(-1)会返回 -5
# 说明：
返回指定部位的获利（亏损）金额。
第三节：策略部位同步
策略部位同步主要针对交易插件或者交易所不支持市价单的情况，使用TOUCHANGE交易到内盘交易所都支持市价单，这两个功能可不选用。大多数情况下，我们在策略交易设置中选择即可。英文文档可参照：http://www.multicharts.com/pm/viewissue.php?issue_no=MC-14
3.1 ChangeMarketPosition
# 语法：
语法 ChangeMarketPosition(Delta,Price, Name) 参数 Delta——指定要标注在图上的信号手数 Price——指定价格 Name——指定信号名称 注意 *可以用来同步策略部位和经纪商部位。 *经过测试，ChangeMarketPosition 只会在图上标出信号，不 会发委托单到达钱。
# 示例：
If MarketPosition = 2 Then ChangeMarketPosition(-2,100,"LX") 如果当前持仓为 2（实际不可以这样写）,则在图上标出买平 仓指令信号，信号名称为"LX"，价格为 100 If MarketPosition = 0 Then ChangeMarketPosition (-2,100,"SE") 如果当前没有持仓，则在图上标出卖开仓指令，信号名称为 "SE"，价格为 100 更多例子，可以参考内置信号"!From Strategy To Broker MPSynchronizer!"。
# 说明：
在图表上标注一个指定名称和价格的指令信号。 无论是否开启自动交易，此关键字产生的指令信号不会发到 经纪商。
3.2 PlaceMarketOrder
# 语法：
语法 PlaceMarketOrder(IsBuy, IsEntry, Contracts) 参数 IsBuy——用来指定委托是买或卖，True 为买，False 为卖。 IsEntry——指定委托为新仓或平仓，True 为新仓，False 为平 仓（MultiCharts 实际发的是自动单）。 Contracts——指定委托的手数。 注意 *在自动交易关闭时使用。 *可以用来同步策略部位和经纪商部位。 *经测试，开启自动交易，PlaceMarketOrder 会实际发单到达 钱，MultiCharts 图上不会产生信号。
# 示例：
If MarketPosition = 2 and MarketPosition_at_Broker = 4 then PlaceMarketOrder(false, false, 2); 当前图上部位为多头 2 手（实际应该用 MarketPosition*CurrentContracts = 2），经纪商部位为多头4手， MultiCharts 将会发出 2 手市价卖单到经纪商。 更多例子，可以参考内置信号"!From Strategy To Broker MP Synchronizer!"。
# 说明：
不改变图表上的部位（图上不会有信号产生），发市价单到经纪商。
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取得最近一笔平仓部位距今多少根 K 棒数量的，并存入变量 Value1： Value1= BarsSinceExit(1);
量化投资_EasyLanguage/PowerLanguage教学课程__【第一篇基础】__【第二十二章策略交易_策略部位】
原文：https://www.cnblogs.com/noah0532/p/13702957.html