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《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第一章：利率风险建模概览

时间：2019-11-25 00:07:09      阅读：111      评论：0      收藏：0      [点我收藏+]

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第一章：利率风险建模概览

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思维导图

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一些想法

  • 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。
  • 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期，试试正交多项式？
  • Nelson-Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态，因此可以搞出类似主成份久期的模型。

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第一章：利率风险建模概览

原文：https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/11924822.html
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