协方差矩阵不可逆的情况：
1.总体数目小于维度数
2.样本共线 比如二维样本 (1,2) (3,4) (5,6) ,计算出协方差矩阵为[4，4；4，4]，不可逆
求法：矩阵中i,j对应第i列和第j列的协方差
（图来自 https://jingyan.baidu.com/article/5553fa82b051b465a23934b5.html）
协方差矩阵不可逆的情况：
1.总体数目小于维度数
2.样本共线 比如二维样本 (1,2) (3,4) (5,6) ,计算出协方差矩阵为[4，4；4，4]，不可逆
求法：矩阵中i,j对应第i列和第j列的协方差
（图来自 https://jingyan.baidu.com/article/5553fa82b051b465a23934b5.html）
原文：https://www.cnblogs.com/wh-tju/p/8228230.html