解决办法：
git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost cd xgboost; sudo make -j4 sh build.sh cd python-package python setup.py install
如果已经完成了一下步骤：
git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost cd xgboost; sudo make -j4
请尝试在当前目录下继续执行：
sh build.sh cd python-package python setup.py install
更多细节见：
http://stackoverflow.com/questions/40747738/importerror-no-module-named-xgboost
Ubuntu： ImportError: No module named xgboost
原文：http://www.cnblogs.com/huadongw/p/6161145.html