回归方程的拟合优度

在多元回归中，自变量增加会使R平方扩大，为避免高估R平方，用调整的多重判定系数：

adjusted multiple coefficient of determination， 记作R_a平方

R_a_square=1-(1-R**2)*((n-1)/(n-k-1))

python 编码

# adjusted multiple coefficient of determination调整的多重判定系数
def R_a_square(r,n,k):
#n 为样本数， k为自变量参数

r_a_suare=1-(1-r**2)*((n-1)*1.0/(n-k-1))#注意除法一定要添加浮点数，否则运算出错
return r_a_suare

回归方程的拟合优度

原文：http://www.cnblogs.com/biopy/p/4908332.html