以下3种方法经过验证:
方法1: AfxGetApp()->m_pMainWnd->SendMessage(WM_CLOSE);
方法2: TerminateProcess(GetCurrentProcess(), 0);
方法3: PostQuitMessage(0);
1、对话框用   CDialog::OnOk();   
     Doc/View用 OnClose();
2、PostQuitMessage(0);//最常用
     PostMessage(WM_QUIT,0,0);//最常用
     ::SendMessage(AfxGetMainWnd()->m_hWnd,WM_CLOSE,0,0);//最常用
     ::PostMessage(AfxGetMainWnd()->m_hWnd,WM_CLOSE,0,0);//最常用
3、ExitProcess(0);注意使用时先释放分配的内存,以免造成内存泄露
4、exit(0) 正常终止程序; exit(非0)非正常终止程序
5、OnClose();
void CMainFrame::OnClose() 
{
        // TODO: Add your message handler code here and/or call default
       if (MessageBox("确定要退出吗?","提示",MB_YESNO|MB_DEFBUTTON2)==IDYES)
       {
                CFrameWnd::OnClose();
       }
}
原文:http://www.cnblogs.com/nsxz85/p/4821037.html